Margem para opção troca em nse

Requisitos de margem Na negociação de opções, a margem também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários exigidos para ser depositado por um escritor opção com sua corretora como garantia para os escritores obrigação de comprar ou vender o título subjacente. Ou no caso de opções liquidadas para pagar o valor de liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída. Os requisitos de margem para os gravadores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de empresa de corretagem para corretora. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco de cada comércio, os escritores de opções (sejam elas chamadas ou puts sozinho ou como parte de estratégias de posição múltipla, como spreads, straddles ou strangles) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de suas corretoras e Certifique-se de que eles são capazes de satisfazer esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles. Margin Requirements Manual Um manual de referência para os requisitos de margens de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margem Calculadora Também fornecido pela CBOE é esta útil ferramenta on-line que calcula os requisitos de margem exata para um determinado comércio. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Olá a todos, bem-vindo de volta. Espero que todos tenham tido um grande momento durante Diwali. Eu estava de volta a Pune ontem à noite e estava esperando ansiosamente para voltar a escrever maneiras. Surpreendentemente, mesmo durante as férias. Pensei em escrever algumas vezes. Isso é um bom sinal. De qualquer forma, tem que manter o suporte e resistência post em um porão, por enquanto. Razão é, juntamente com o nível de suporte e resistência, também vamos discutir estratégias de negociação dependendo deles. Essas estratégias envolverão necessariamente a venda de opções em momentos em que é imperativo que entendamos como as margens funcionam para as Opções. Espero que todos vocês passaram pelo Margin Post no Futures Blog, como usaremos como base aqui. Como vimos no Futures Blog, a margem consiste em duas partes - SPAN e MTM. No entanto, no caso de Opções, é diferente devido à diferença inerente entre Futuros e Opções. Embora ambas as partes estão vinculadas por contrato de futuros e têm a obrigação de liquidá-lo em Opções apenas vendedor tem a obrigação. Comprador de opção tem o direito, mas não a obrigação de cumprir o seu lado da pechincha. Então, obviamente, nenhum biscoito ou Diwali doce para você adivinhar que um comprador da Opção não tem que pagar qualquer margem. Ele paga o prêmio adiantado e que é tão profundo quanto ele pode afundar nele. No entanto, um vendedor (opção escritor) recebe o prémio para escrever a opção. Este prémio é adicionado à exigência de margem e assim como no caso de futuros é calculado diariamente. Se você se lembrar das postagens de Preços Opcionais (isto e isso), o Prêmio já cobre o Valor Intrínseco do componente subjacente ou, por outras palavras, Marca a Mercado. Para não esquecer, ele também cobre o componente de volatilidade dentro do Premium. Isso significa que o prêmio da opção cobre teoricamente SPAN, bem como MTM parte do contrato. Portanto, se o prêmio for para o norte, o requisito de margem mudará de acordo com o que você tem que cumprir. Não há MTM ou SPAN como ele não é necessário e você tem que se certificar de que você manter a margem igual ou superior ao prêmio atual do contrato no mercado. Outra novidade é que a margem não vai para níveis ridiculamente baixos, mesmo se Premium abordagens zero, pois há uma margem mínima (Short Option Minimum Charge) que você tem que manter com a troca em todas as vezes. Escreverá mais em margem no blog dos futuros em um quando. Não se esqueça de ler e comentar. Também deixe-me saber se você tiver alguma dúvida. Bem-vindo de volta mais uma vez. Deixa o passeio. Requisitos da margem para a troca da opção Requisitos da margem para a troca da opção Há algo impar, que eu observei para os requisitos da margem para a troca da opção. Escrita algum tipo de opções são totalmente livre de risco, Se você segurar uma posição longa, o risco de escrever chamada para a mesma posição seria 0, Na verdade, você iria ficar premium. O mesmo é aplicável, se você segurar uma chamada longa, e você quer vender a chamada mais elevada do preço, seu risco aqui seria 0. Eu pedi duas casas do brokrage sobre a exigência da margem para o tipo diferente da venda livre da opção do risco, e eu espantei-me saber Que evenif eu faço uma opção livre de risco de negociação, eu teria que pagar semelhante à margem FampO enquanto vendendo opção. O que eu perguntei é como abaixo. 1. Quais são os requisitos de margem para chamadas cobertas que eu precisaria pagar por script longo e chamada curta ANS. Ambos lado margem cheia MTM 2. Se eu sou longo em 3800 nifty chamada e curto em 3900 chamada nifty, eu preciso pagar qualquer margem adicional para curto em 3900 chamada nifty curto Desde que eu mantenha uma posição longa, Meu risco para este comércio seria Ser o 3800 chamada premium - 3900 chamada premium, que eu estaria pagando antecipadamente. ANS. Para compra de chamada você tem que pagar apenas o prémio de chamada e para a chamada de venda você tem que pagar margem total de Nifty Parece que sempre que você vender opção, todas as corretoras estão pedindo margem. Corrija-me Se eu estiver errado e houver alguma casa de corretagem, que na verdade não pede margem para opções de escrita (putcall), se você segurar posições de curta duração no mesmo script, respectivamente. Se eu estou usando stretegy chamada coberta, eu já tenho uma posição de longo futuro nifty e margem paga para esta posição, neste caso Se eu escrever uma chamada de deixar dizer 4100, O que eu estou fazendo é apenas vender Nifty futuro para o comprador de chamada em 4100, no caso se os tanques do mercado, minha posição longa nifty me dará perda ilimitada, no entanto a minha posição curta não iria dar qualquer perda. Da mesma forma Se o mercado vai para 4500, eu teria que pagar 40000 a chamada vendida, mas essa parte eu posso cobrir da minha posição longa. O mesmo é o caso de ter longa chamada de 4000, e 4100 chamada de vendas. A perda máxima possível é paga antecipadamente, sem mais perdas. Então, em qualquer caso, eu não vejo qualquer exigência de coleta de margem para chamada vendida. Corrija-me se eu estiver enganado. Ur direito, becs ur usando duas transações diferentes para tomar uma chamada coberta startegy. Mas não esquecer que são duas transações diferentes e são tratadas de forma diferente pelo corretor e mais importante pelo Excange. E mais uma coisa que ur cosidering é u segurar até expiração. Pls não se esqueça que o movimento de opções e futuros hav considerações diferentes. Para a opção am eles são termos técnicos como Beta, Delta Gamma, sem dias de expiração de Liquidez etc. Você tem que cinsider tudo isso. E às vezes se ur MTM excede muito u pode querer Sq off em meados do mês, nesse caso u wud get nothin, mas uma perda grande. Lembre-se da idéia básica por trás da chamada coberta é ter certeza de que o Vendido chamadas expiram inútil. Só então é útil. Originally Posted by juhiverma é melhor para o comércio com uma casa de comércio ou sozinho.